Sus primeras obras tratan sobre sus viajes a Oriente: Esmirna, Éfeso, Constantinopla, Egipto, Nubia, Palestina; fue uno de los primeros en documentar fotográficamente sus viajes y exploraciones. También se le deben las Mémoires d'un suicidé y obras de crítica de arte, poemas y novelas.
D'un voyage au pays des Tarahumaras, Editions de la revue Fontaine, Paris, 1945. Van Gogh le suicidé de la société, K éditeur, Paris, 1947.
File:Jean-Baptiste-Camille Corot 032.jpg Jean-Baptiste-Camille Corot: Jeune fille lisant, 1845-1850 File:Edouard Manet 057.jpg Édouard Manet: Hirondelles, 1873 File:Edouard Manet 059.jpg Édouard Manet: Le Suicidé, 1877-1881 File:Paul Signac Deux stylistes Rue du Caire.jpg Paul Signac: Deux stylistes, rue du Caire, 1885-86 File:Vincent Willem van Gogh 024.jpg Vincent van Gogh: De zaaier (naar Millet), 1888 File:Paul Cézanne 157.jpg Paul Cézanne: Autoportrait à la Palette, 1890 File:Henri de Toulouse-Lautrec 045.jpg Henri de Toulouse-Lautrec: Messaline, 1900-1901 File:Modigliani-buehrle.jpg Amedeo Modigliani: Un nudo reclinabili, 1916 El 10 de febrero de 2008 fueron robadas cuatro pinturas valoradas en 180 millones de francos suizos ($ 162,5 millones).
Publica en 1947 el ensayo Van Gogh le suicidé de la société ("Van Gogh el suicidado de la sociedad"), galardonado al año siguiente con el Prix Saint-Beuve de ensayo.
Ese mismo año trabajó junto a Keanu Reeves en el film presentado en el Sundance Film Festival, "La última vez que me suicidé" (1997).
Stephen Kay (La última vez que me suicidé) dirige a Barry Watson (conocido por su papel en la serie de televisión "El séptimo cielo"), Emily Deschanel (Cold Mountain, El Álamo, Bones) y Tory Mussett (Matrix II: Reloaded) en esta historia que ha sido calificada como "de horror intemporal".